2020/08/28
2020年より本格的にスイングトレードを再始動することを決意しました。
再始動にあたり、以前作成したスイングトレードルールVer1.0の改定版を作成しました。
※改定したルールに基づいたスイングトレードの反省記事は[スイングトレード日記]カテゴリーで確認できます。
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Contents
まえがき：Ver1.0の課題は売却ルール
株式投資を始めてから長らく日本個別株でのトレードを行っていたのですが、売却ルールの確立がどうも難しく、下記の記事の通り売りルールは厳密に定めないようにしました。
売却ルールの確立が困難な理由の１つに日本個別株の流動性が挙げられます。
出来高が少ないためか株価が操作されやすく、ダマシの下落がよく起こると思いました。5日移動平均線を割ったら売るという売却ルールではダマシの下げに対応できず、短期のスイングトレードではどうしても損切貧乏になってしまいます。
この課題について、Ver2.0で上手く改良できたらなと考えています。
具体的には、まずはスイング対象の銘柄を絞ることで解決できてらと考えています。その対象はS&P500指数です。理由は後述します。
そのために、S&P500指数の値動きの癖を把握するためと、感情で売買せずに機械的に売却するための指標を見つけるために5年分のS&P500指数のチャートを調査しました。
以下からが私のスイングトレードルールVer2.0です
前提条件
売買ルールの前に、まずはトレードを行ううえでの前提条件を整理したいと思います。
トレード対象を限定する
ポジションは「日本の個別株」から「S&P500指数のみ」にしたいと思います。
理由は下記です。
- 値動きが緩やか（ダマシが少ない）
- 日本株と違って、値動きの原因が直接的（日本は米株だ～為替が～と他の数字に連動しすぎ）
- 株価に影響するイベントはたいていNY市場終了後（主にトランプ）
- 出来高がある（流動性が高い）
- 株主重視の米国株の方が下落しにくい
- 個別ほどファンダメンタルズを意識しなくてよい
加えて、日本市場で上場しているETFを対象とします。
理由は終値で売買を決断したいからです。NY市場が終了する5，6時から9時までの間でじっくり検討して売買のジャッジをします。
NY市場だけオープンする日があるとか、値動きに為替という要因が追加されてしまうといった課題はあるものの、しっかり考えないでトレードするよりはマシかと判断しました。
慣れてきたらNY市場やCFDでトレードしてもいいかなと思いましたが、当分は日本市場で鍛えたいと思います。
ただし、売買のジャッジはNY市場のS&P500指数のチャートを見て行います。
ポジションはロングのみ
理由は下記です。
- 下落相場は上昇相場の1/6しかないから
- 株は上がるものだから
- 下落は値幅が大きくて恐いから
下落への順張りは恐怖に勝たないといけません。私にはまだそのメンタルが無いです。
なので上昇し続けている市場で上目線のトレードしかしないようにしたいと思います。
あえて難しい銘柄をトレードの対象にする必要もないですし。日本株、ショート、個別。なんでいきなり難しいことをしていたのかなあと少し後悔しているところはあります。
テクニカル以上に重要なこと
一概に言語化が難しいのですが、株価の値動きは下記のような特徴を持っているのではないかと浅はかな経験ながら思っています。
- トレンドは少なくとも１～２週間は続く
- トレンド転換は「転換したな」と思わないと転換しない
- 十分に下落しないと十分に上昇しない
このざっくりした感覚は”相場感”というやつなのでしょう。
私は麻雀がとても好きです。理由は普段考えないことを考えるからてす。それは”運”です。麻雀で勝つにはテクニカル的な要素（牌効率、捨て牌読み等）より運の要素の方が必要なため、場の流れに乗っかることがとても重要だと私は考えています。
なので、先にリーチしても後発リーチに振り込んでしまうとか、配牌が良いのにずっとイーシャンテンといった時は、「ああ、今は自分の流れではないんだなあ」と割り切って放銃だけしないように努めます。ここで、あえて流れを変えようとして鳴いてヤンヤオドラ１を狙っても振り込むだけです。もちろん上手くいく場合もあるのが麻雀の面白いところではあるのですが。
つらつらと麻雀の話をしてしまった理由は、株のスイングトレードも麻雀に近しい考え方を持つ必要があるのかなと思ったたためです。
テクニカルも重要ですが、それ以外の要素の方が重要。それが株のスイングトレードの場合は”相場観”になるのかなと思います。
この相場観というやつは、相場という荒波で鍛え続けなくてはいけないのかもしれません。CISさんだってご自身の相場観に従ってトレードし、損するときあります。
今まではガチガチの機械的なルールを確立して感情でトレードしないようにしたいとずっと考えていたのですが、印刷したS&P500指数のチャートをずっと眺めていてこのように思いました。
この考え方にきづけなかったのがVer1.0の敗因なのかなと。
麻雀で強い人は勝ち続けるというよりは負けないが少ないです。スイングトレードも同様なのでしょう。
スイングトレードルール
前述した前提条件を踏まえて、どのようなときに買うのか、そして売るのかを整理します。
まずは現状の把握
現在の立ち位置を見誤ると一人だけ異なるスポーツをしている、なんてことになりかねません。ポジションを持つ前にまずはしっかり現状を把握したいと思います。
現状を表現するステータスは大きく下記の5つにします。
上昇、休憩、暴落～底形成、下落、カオス
ただし、各ステータスの定義を一概に決めることは困難なため（決めると逆に自分の首を絞めるだけ、というか決めれたら苦労しない）、「こんな条件だったらこのステータス」ぐらいのざっくりとして定義（という感覚？）に留めておきたいと思います。これが相場観ってやつなのでしょうか。相場観って便利な言葉ですね。
①上昇
- MACDがGC（できれば0以下から）
- MACDがDCする前に、エリオット波動にならい２回ほどは押し目が入る
- RSIが上に張り付き
- 暴落～底形成後に起こりやすいダイバージェンスが発生なら大相場の予感
②休憩
- 休むも相場
- MACDがDCした後の最初の上昇
- 十分に下落してからの上昇ではないため値幅が取れず、結果損切りになりやすい
③暴落～底形成
- Twitterでいきなりショートポジやコールポジが増える
- 値幅が大きい
- 5，20，50日移動平均線が収束した状態から下に抜けると下落の勢いがすごい
- たいてい二番底を付けて反転だが、たまにトリプルボトムを形成する場合もあり
- ただし、最近は１番底で反転のケースもある（２０１９年初め）
- エリオット波動にならい、１番底を付ける前に１度戻り売りのための押し目が入る
④下落
- 「①上昇」の反対の状況
- 値動きは上昇時と違って緩やかではない
- ただ、暴落時ほどパニックにはならない
⑤カオス
- 20日線が横向き
- 全ての移動平均線が近くにあるとさらにカオス
- MACDとMACDシグナルが重なっている
- RSIが上にも下に張り付いていない
- 行って来いされたらカオス
- イベント通過待ちでカオスが続く場合も
では、実際の株価を５つのフェーズに分けてみたいと思います。
対象はS&P500の2016年上半期です。
下記チャートのMACDと出来高の間の箇所に、現在のステータスを書いてみました。こんなに上手く行ったら苦労しないよ、と思ってしまいますがなんとか分けれそうです。
※画像はクリックすると拡大します
売買のタイミング
買ってよい状況は①上昇、⑤カオスの２つの時のみとします。
「③暴落～底形成」の時は逆張りで遊んでもいいと思いますが、当分は基本形のルールの確立に専念したいと思います。尚、「③暴落～底形成」の後は高確率で「①上昇」に遷移すると認識しています。
「⑤カオス」は損切りとなってしまう可能性も十分にありますが買いますが買います。損切りは覚悟の上です。全勝は無理、でも、機会ロスもいたくない、という判断です。一度買って損切くらったらお休みとします。
買う条件
- MACDがGCしそう（した）状態で
- 下向きではない5日線を越えたら
- エリオット波動にならい1回は自律反発で上がる
売る条件
- MACDがDCしそう（した）状態で
- 上向きではない5日線を割ったら
- 十分下がってからの上昇の場合は、エリオット波動にならい２回ほどは押し目が入るので場合によっては一部利確
S&P500の2016年上半期に当てはめてみると。。
「買い」「売り」という印は、NY市場の終値を見て日本市場に上場しているS&P500指数連動型のETFの売買を決断した、というサインです。
あとは実践あるのみ、というというところでしょうか。
いざ2019年をシミュレーション
前段で2016年上半期をシミュレーションしてしまいましたが、2019年も行ってみたいと思います。
＜S&P500 2019年1～6月＞
＜S&P500 2019年7～12月＞
2019年は比較的トレードしやすいのかなという印象です。色々あって株価を見ている全然なかったのが悔やまれますがこればかりは仕方ないです。
ポイントは「しっかり我慢できるかどうか」でしょうか。Ver1.0からの大きな進化は「MACDがDCした後の初めての上昇はお休み」です。これを守れるかどうかは重要かと。
2019年は比較的簡単ということで、2016年下半期もシミュレーションしてみました。2016年はトランプ大統領爆誕ということで。8～10月は5日線と20日線は近く、比較的カオスですね。。投資を始めたばかりの時期でかなり翻弄された記憶があります。。
未来が分かった上での売買のため、そんな都合よくトレードできるわけないだろうと思ってしまいますが、なんとなく上手く行きそうな気がしています（楽観主義）。
あとは実践あるのみ
シミュレーション上は上手く行っていますが、実際に試してみると上手くいかないのは重々覚悟しています。しっかりPDCAを回して良いルールを構築できればと思います。
ただ、現時点で分かっている課題もあります。下記の課題については研究の上Ver2.1という形でリリースしていきたいと思います。
- 大陽線でのブレイク後に数日停滞することがあります。この時どのタイミングでエントリーすればよいのか
- 窓を作ってブレイクした後、窓埋めチャンスが来ます。この時どのタイミングでエントリーすればよいのか
※改定したルールに基づいたスイングトレードの反省記事は[スイングトレード日記]カテゴリーで確認できます。
タ-トル流投資の魔術 伝説のトレ-ダ-集団 /徳間書店/カ-ティス・Ｍ．フェイス
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Ver1.0を書いた記事です。買いルールは申し分ないのですが、売りルールがイマイチでした。
