私のスイングトレードルールVer2.0

time 2020/01/12

folder スイングトレード

2020年より本格的にスイングトレードを再始動することを決意しました。

再始動にあたり、以前作成したスイングトレードルールVer1.0の改定版を作成しました。

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私のスイングトレードルール

https://heisei-freedom.com/swing-trade-rule/

日本の個別株への投資は１６年の２月頃から始めました。そして、株式投資について様々な本を読むうちに、資金が少ない兼業投資家である私にとっては、スイングトレードという数日から１，２週間で相場の波を利用しての利益を狙う手法が一番適しているのではないかと...

※改定したルールに基づいたスイングトレードの反省記事は[スイングトレード日記]カテゴリーで確認できます。

まえがき：Ver1.0の課題は売却ルール

株式投資を始めてから長らく日本個別株でのトレードを行っていたのですが、売却ルールの確立がどうも難しく、下記の記事の通り売りルールは厳密に定めないようにしました。

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スイングトレードの状況を公表しなくなった理由は売却ルールを見直していたからでした

https://heisei-freedom.com/review-swing-sell-rule/

ブログ開設の目的の１つとして、株式投資のスイングトレードをやっている自分を制御したい、ということがありました。含み益が減るのを恐れてルールを無視して利食いしてしまい、そのあと利食った銘柄の株価がどんどん上昇していく。。こういったことを防ぐために、...

売却ルールの確立が困難な理由の１つに日本個別株の流動性が挙げられます。

出来高が少ないためか株価が操作されやすく、ダマシの下落がよく起こると思いました。5日移動平均線を割ったら売るという売却ルールではダマシの下げに対応できず、短期のスイングトレードではどうしても損切貧乏になってしまいます。

この課題について、Ver2.0で上手く改良できたらなと考えています。

具体的には、まずはスイング対象の銘柄を絞ることで解決できてらと考えています。その対象はS&P500指数です。理由は後述します。

そのために、S&P500指数の値動きの癖を把握するためと、感情で売買せずに機械的に売却するための指標を見つけるために5年分のS&P500指数のチャートを調査しました。

以下からが私のスイングトレードルールVer2.0です

前提条件

売買ルールの前に、まずはトレードを行ううえでの前提条件を整理したいと思います。

トレード対象を限定する

ポジションは「日本の個別株」から「S&P500指数のみ」にしたいと思います。

理由は下記です。

値動きが緩やか（ダマシが少ない）
日本株と違って、値動きの原因が直接的（日本は米株だ～為替が～と他の数字に連動しすぎ）
株価に影響するイベントはたいていNY市場終了後（主にトランプ）
出来高がある（流動性が高い）
株主重視の米国株の方が下落しにくい
個別ほどファンダメンタルズを意識しなくてよい

加えて、日本市場で上場しているETFを対象とします。

理由は終値で売買を決断したいからです。NY市場が終了する5，6時から9時までの間でじっくり検討して売買のジャッジをします。

NY市場だけオープンする日があるとか、値動きに為替という要因が追加されてしまうといった課題はあるものの、しっかり考えないでトレードするよりはマシかと判断しました。

慣れてきたらNY市場やCFDでトレードしてもいいかなと思いましたが、当分は日本市場で鍛えたいと思います。

ただし、売買のジャッジはNY市場のS&P500指数のチャートを見て行います。

ポジションはロングのみ

理由は下記です。

下落相場は上昇相場の1/6しかないから
株は上がるものだから
下落は値幅が大きくて恐いから

下落への順張りは恐怖に勝たないといけません。私にはまだそのメンタルが無いです。

なので上昇し続けている市場で上目線のトレードしかしないようにしたいと思います。

あえて難しい銘柄をトレードの対象にする必要もないですし。日本株、ショート、個別。なんでいきなり難しいことをしていたのかなあと少し後悔しているところはあります。

テクニカル以上に重要なこと

一概に言語化が難しいのですが、株価の値動きは下記のような特徴を持っているのではないかと浅はかな経験ながら思っています。

トレンドは少なくとも１～２週間は続く
トレンド転換は「転換したな」と思わないと転換しない
十分に下落しないと十分に上昇しない

このざっくりした感覚は”相場感”というやつなのでしょう。

私は麻雀がとても好きです。理由は普段考えないことを考えるからてす。それは”運”です。麻雀で勝つにはテクニカル的な要素（牌効率、捨て牌読み等）より運の要素の方が必要なため、場の流れに乗っかることがとても重要だと私は考えています。

なので、先にリーチしても後発リーチに振り込んでしまうとか、配牌が良いのにずっとイーシャンテンといった時は、「ああ、今は自分の流れではないんだなあ」と割り切って放銃だけしないように努めます。ここで、あえて流れを変えようとして鳴いてヤンヤオドラ１を狙っても振り込むだけです。もちろん上手くいく場合もあるのが麻雀の面白いところではあるのですが。

つらつらと麻雀の話をしてしまった理由は、株のスイングトレードも麻雀に近しい考え方を持つ必要があるのかなと思ったたためです。
テクニカルも重要ですが、それ以外の要素の方が重要。それが株のスイングトレードの場合は”相場観”になるのかなと思います。

この相場観というやつは、相場という荒波で鍛え続けなくてはいけないのかもしれません。CISさんだってご自身の相場観に従ってトレードし、損するときあります。

今まではガチガチの機械的なルールを確立して感情でトレードしないようにしたいとずっと考えていたのですが、印刷したS&P500指数のチャートをずっと眺めていてこのように思いました。

この考え方にきづけなかったのがVer1.0の敗因なのかなと。

麻雀で強い人は勝ち続けるというよりは負けないが少ないです。スイングトレードも同様なのでしょう。